数字货币基金量化主要进行无风险套利和趋势套利两类操作。
无风险套利主要包括：
1. 比特币在不同交易所的价格差异
2、流动性相对较好的代币三角套利
3、盘口套利，价差较大，交易活跃
4、期货套期保值和套利。
趋势套利主要包括
5.杠杆策略交易
下面我就具体讲一下如何实现，涉及到商业秘密。我只讲运行逻辑，不讲具体算法。
策略一：搬砖套利
由于比特币是一种全球货币，不同国家有多个交易所进行交易。目前，印度卢比（INR）购买比特币的价格最高（可以交易BTC/INR），其次是韩元，美元价格最稳定。不同交易所同一BTC的不同币种单位之间存在套利空间。
因此，满足以下先决条件：
1、在印度、韩国、美国等比特币交易所开设账户，并存储该国对应的法币BTC、USDT。
2、交易平台非常活跃，支持随时充提币。当不同交易所的BTC价格出现偏差时，只要利润差额超过手续费，就可以进行如下循环：由机器自动判断，同时执行第一步、第二步、第三步。
策略二：三角套利
一般会选择流动性相对较好的代币，例如以太坊、比特币等进行三角交易。完成一个三角循环后，币数不变，手头现金增加。
需要满足以下先决条件：
1. 代币的流动性必须足够好。
2、计算从买一到买十的总金额，控制流通持仓量。当出现三角循环且利润差额超过手续费时，您可以进行如下操作。
策略三：让分套利
由于市场上ICO项目较多，而且一般项目都有私募轮次，私募的投资者希望尽快获利了结，而没有参与私募的人则看好币种，会积极买入，所以有人想卖，有人想买。因此，通过持有一定的底部仓位，机器会自动永远保持在买入价和卖出价进行交易，截取中间利润。只要超过手续费，机器就会自动交易。该模型在开盘、币价大幅波动时效果明显。当交易疲软且波动不大时，其作用较弱。
需要满足以下先决条件
1.每个人对一种货币的看法有很大不同。有些人强烈看涨，而另一些人则强烈看跌。
2、流动性必须足够大。最好是在多个交易所上市，这样多个交易所可以共同实现市场套利。
当赔率出现价差且利润差额超过手续费时，您可以按照以下步骤操作。
买入价为57.22，卖出价为57.64，任何一笔交易的交易费用为千分之二。因此，我们可以在57.23处列出6.4511的买卖数量，在57.63处列出6.4511的买卖数量。数量。如果有人以57.23的价格把他手里的货币卖给我们，同时有人用自己的钱买了该货币而我们以57.63的价格卖掉，那么他们每人就会有0.41的利率差。双向交易是千分之四，所以如果交易6.4511，那么我们的币数保持不变，另外：
(57.63-57.23)*6.4511-(57.63+57.23)6.45110.002=1.098美元
策略四：对冲和套利
主要是买入自己持有的货币对应的期货，或者逻辑相反的货币。例如，如果你持有比特币，你应该买空比特币期货来对冲风险。如果您持有比特币，您应该购买比特币现金（BCH）来对冲风险。由于只是锁定利润的战略定位，并无实际步骤。
策略五：趋势套利
该模型需要判断未来一分钟到一天的价格走势，并通过保证金系统进行杠杆交易。这部分策略是最难的，也最考验程序员的算法能力。前四部分都是无风险套利。只要API连接到交易所，算法和策略足够快，服务器节点足够近，就可以实现套利。但杠杆策略交易需要机器自行判断未来交易的趋势，并制定相应的多头或空头策略。目前，很多团队通过听新闻、人工感知盘口交易数据等方式进行人为判断，人为做多或做空。由于当前数字货币波动性较大，杠杆策略交易很容易因判断相反而被爆仓。因此，这部分手工操作的资金净值回撤和浮动利润较大，收益幅度很大。
一个专业的数字货币量化交易团队需要一支来自股票、证券、基金等传统金融市场的团队，所研究的策略可以容纳数亿资金并应用，并且全部采用系统机器判断，可以大规模使用。缩小盈利幅度，避免交易者人为情绪和消息的干扰。
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